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[TVCC 블록체인 사전] #34 손익비(Reward/Risk Ratio)란?

    • 홍동희 기자
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    • 입력 2022-02-08 11:53
    • |
    • 수정 2022-02-09 09:36
▲[TVCC 블록체인 사전] #34 손익비(Reward/Risk Ratio)란?

손익비(Reward/Risk Ratio)란? 트레이더가 얼마나 많은 보상을 위해 얼마나 많은 위험을 감수하는지를 계산한 값을 말한다.

계산은 해당 거래의 목표가격에 도달했을 시의 목표 이익을 손절라인에 도달했을 시의 최대 손실액으로 나누면 된다. 예를 들어 이러한 분석 결과 목표가격에 도달했을시 기대 수익이 15%이며, 손절라인에 도달했을시 기대 손실이 5%라 가정하면 손익비는 15/5=3, 즉 3이 된다.

손익비 계산을 위해서는 향후 거래를 진입하고 싶은 위치를 먼저 확인한 다음, 수익을 실현할 지점인 목표가격라인과, 손절라인을 배치할 위치까지 거래에 진입하기 전에 미리 결정하는 것이 권장된다.

손익비를 계산할 때의 목표가격와 손절라인은 임의의 수치를 기반으로 해서는 안 되며, 보통 지지 저항 등의 기술적 분석을 통해 목표가격과 손절라인을 설정한다. 손익비를 높이기 위해 손절라인을 진입 가격에 바짝 가깝게 배치할 수 있다.

위의 4시간봉 차트를 예로 들면, 2022년 1월 24일 오후 9시에 33,000달러에서 지지받으며 약반등이 왔을때, 33,000달러가 재차 깨지는 지점을 손절라인으로 잡고 이전 저항선으로 보이는 38,000달러를 목표가격으로 잡으면 손익비가 3.39가 나오는 거래 진입 자리가 되는 것이다.

만약 거래 환경의 손익비가 낮다면 해당 거래에 진입을 할 가치가 없을 수도 있다. 손익비가 좋은 다른 시기를 찾아 기다리는 것이 더 나을 수 있다.

◆암호화폐 트레이딩 시 손익비의 중요성

암호화폐 트레이딩을 하는 사람들 중 장기 투자를 지향하는 호들러의 경우에는 손익비 개념이 크게 중요하지 않을 수도 있다. 반면 초 단위, 하루 단위, 주 단위 트레이더에게는 손익비가 매우 중요하다.

이는 거래당 평균 승률 50%라고 가정할 시 손익비가 1:1이라면 거래 수수료 때문에 장기적으로 자산은 우하향할 것이기 때문이다. 이 경우 손익비가 1.5 정도인 자리를 기다려서 진입할 시 승률이 50%만 되어도 자산은 장기적으로 우상향한다.

뛰어난 트레이더들의 경우 손절라인을 짧게 잡고 수익을 크게 늘려서 큰 손익비를 통해 큰 자산을 만들어왔다. 자산이 수천 억인 암호화폐 트레이더 워뇨띠의 경우 거래 평균 손익비가 10을 넘는다고 알려졌고, 170억 원의 자산을 만들고 최근 은퇴한 암호화폐 트레이더 대구코인 역시 암호화폐 선물거래 평균 손익비가 5 이상이었던 사실이 공개된 바 있다.

따라서 암호화폐의 기술이나 전망 등을 근거로 투자하기 위한 기본적 분석도 중요하지만, 이에 더불어 기술적 분석을 바탕으로 손익비 개념을 고려하여 매매를 반복하는 것이 자산을 키우기 위한 기본 원칙으로 중요하다고 알려져있다.

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홍동희 기자 | [email protected]

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